Recuperare le perdite provocate dai derivati

GMB Finance negli ultimi dieci anni ha fatto recuperare ad aziende ed enti pubblici le perdite subite dai derivati.
 

Nel corso degli ultimi vent’anni molte banche, prima dell’erogazione di un finanziamento, hanno di fatto obbligato aziende o enti pubblici a stipulare contestualmente anche un contratto di tipo Interest Rate Swap (IRS). Questi contratti sono caratterizzati da strutture matematiche altamente complesse, di difficile comprensione per chi non è avvezzo alla matematica finanziaria, tali da creare ingenti perdite nelle casse aziendali, tanto che in alcuni casi hanno condotto anche al fallimento.

Cosa possiamo contestare nei contratti derivati

GMB Finance nel corso di dieci anni di attività ha potuto analizzare migliaia di contratti derivati sottoscritti da aziende ed enti pubblici locali, quali comuni, province, regioni ed aziende municipalizzate. Anche nei classici derivati plain vanilla di tipo “fisso contro variabile”, dove la banca corrisponde l’Euribor mentre il cliente paga un tasso fisso, venduti dalle banche con l’obiettivo di copertura, è possibile riscontrare criticità finanziarie e/o legali tali da poter richiedere l’invalidità del contratto stesso. In particolare, molto spesso si riscontra una violazione dei requisiti di legge, di trasparenza e di buona condotta da parte dell’intermediario, tale da rendere speculativo il contratto.
Tra le principali cause di nullità dei contratti riscontriamo sovente la mancata sottoscrizione del contratto quadro prima della stipula del derivato, la presenza di costi occulti non dichiarati nel contratto, la mancanza di un debito sottostante al derivato (un mutuo, un finanziamento o un leasing) di pari importo, di pari durata ed ammortamento, e la mancata indicazione della formula matematica di calcolo del mark to market del derivato al momento della stipula.
La normativa vigente di cui al Reg. Consob n. 16190/2007 e al T.U.F. stabilisce l’obbligo di trasparenza e correttezza per gli intermediari i quali devono fornire ai clienti che sottoscrivono contratti derivati le informazioni relative a tutti i costi e commissioni presenti.

Un modello di calcolo per la valutazione dei derivati

GMB Finance, contando su un team di analisti finanziari specializzati in analisi quantitativa ed econometria, ha elaborato un proprio modello di pricing di strumenti derivati, che attraverso l’utilizzo del data provider Bloomberg, consente di calcolare il fair value ed i costi occulti per qualsiasi tipologia di contratto di Interest Rate Swap. Le perizie tecniche da noi redatte vengono utilizzate come strumento di negoziazione per estinguere a zero il Mark to Market dei derivati in essere, e al tempo stesso per recuperare le perdite subite negli anni, anche nel caso di contratti derivati estinti. GMB Finance dispone anche di un team di legali specializzati in diritto bancario e finanziario che si può occupare di incardinare una causa civile ordinaria per ottenere la richiesta di nullità dei contratti derivati, laddove non si dovesse addivenire ad un accordo bonario in via stragiudiziale.

Per la nostra esperienza 2 derivati su 3 sono irregolari, ed è possibile recuperare tutti i flussi di cassa pagati e, nel caso in cui il derivato sia in essere, abbattere a zero il Mark to Market! Verificarlo è semplice, e ti diamo la possibilità di richiedere uno studio di fattibilità gratuito e senza impegno. Dovrai solamente inviarci:

• contratto swap;

• accordo quadro;

• Mark to Market più recente;

• riepilogo dei flussi pagati

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